中国人民大学统计学院坚持“以统计与数据科学为引领，理论方法与应用实践研究并重”的“一体两翼”发展思路，集中优势力量，把握统计与数据科学发展的时代脉搏。自2020年起，我院组织编撰“数据科学的方法与应用丛书”，旨在从不同角度讨论数据科学的理论、原理及方法，为方法研究者与实践分析者提供参考，实现数据科学方法的有效应用与价值转化。与此同时，希望通过本套丛书的尝试与探索，为创新推进“一体两翼”的发展模式提供良好的范式，并期待与更多的研究者携手并进，共同为数据科学方法与应用的发展贡献力量。

本期我们推出“数据科学的方法与应用丛书”第三部著作《保险公司风险建模与资金管理》，后续将陆续推出该套丛书中各本专著的介绍，敬请关注！

《保险公司风险建模与资金管理》

关国卉著

内容简介

在“偿二代”风险监管体系的背景下，以风险为导向的保险资金监督和管理越来越重要，保险公司进行资金管理时，需要有效的度量并管理潜在的各类风险，以保障自身的偿付能力。本书系统地针对非寿险公司和寿险公司建立精算模型，并引入市场上的各类风险（利率风险、通货膨胀风险、波动率风险等），研究其资产配置方案。采用随机分析、变分法、鞅方法等金融保险中的数学工具，本书得到了相关问题的最优解和保险公司的最优资产配置方案，同时，基于蒙特卡罗数值模拟，针对性地给出了参数环境变化对其最优策略的影响，本书的结果对“偿二代”下以风险为导向的保险资金管理具有重要的借鉴和指导意义。本书在保险公司的风险管理领域具有实践和理论价值，可供有保险公司风险管理需求的相关人员使用。

作者简介

关国卉，中国人民大学统计学院副教授，应用统计科学研究中心研究员。主要研究领域包括最优再保险、最优资产配置和养老金管理等。在《Insurance: Mathematics and Economics》《Scandinavian Actuarial Journal》《North American Actuarial Journal》《European Journal of Operational Research》《Journal of Economic Dynamics and Control》等期刊发表多篇论文，主持完成国家自然科学基金青年项目、博士后基金面上一等资助项目等。