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孟生旺

职称:二级教授,杰出学者特聘教授,博导 职务: 党委书记兼副院长 邮箱:mengshw@ruc.edu.cn


2015-至今: 中国人民大学统计学院,教授,博士生导师,党委书记兼副院长

2009-2014:中国人民大学统计学院,教授,博士生导师,副院长

2005-2009:中国人民大学统计学院,教授,博士生导师

1999-2004:天津财经大学,副教授,教授,博士生导师,教务处长

1993-1999:西北师范大学,讲师,副教授

主持国家社科基金重大项目(2017-2021):巨灾保险的精算统计模型及其应用研究(16ZDA052)。

主持教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(2016-2020):基于大数据的精算统计模型与风险管理问题研究(16JJD910001)。

主持国家自然科学基金面上项目(2012-2015):考虑风险相依的非寿险精算模型研究(71171193)。

主持教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(2012-2014):随机效应模型及其在非寿险风险管理中的应用(12JJD790025)。

主持国家自然科学基金面上项目(2008-2010):非寿险经验费率模型研究(70771108)。

主持教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(2006-2008):我国车险精算统计的广义线性模型及其应用(05JJD910152)。

主持教育部新世纪优秀人才支持计划项目(2008-2010):非寿险费率厘定模型及其应用(NCET-07-0828)。

主持国家社会科学基金项目(2001-2003):保险经营风险评估与保险监管系统研究(01BJY097)。

主持中国人民大学科学研究基金项目(2010-2013):非寿险定价的精算统计模型及其应用研究。

主持中国精算师协会项目(2009-2011):非寿险定价。

主持中国人保财险公司灾害研究基金项目(2013-2014):车型分类及定价分析。

主持评驾科技有限公司项目(2016-2017):车联网大数据统计建模探索性研究。

主持威讯柏睿数据科技有限公司项目(2016):大数据统计平台。

主持北京市邮政管理局项目(2014):北京市邮政数据的统计分析研究。

主持北京市统计局项目(2014):北京市就业人口行业分布及演化趋势研究。

主持中国人民大学“十三五”第一批本科规划教材项目(2017-2018):金融数学(第六版)。

主持中国人民大学“十三五”第一批本科规划教材项目(2017-2018):非寿险精算学(第四版)。

金融数学(本科生),慕课网址:https://www.icourse163.org/course/RUC-1463188162

统计学(本科生)

风险模型(硕士生)

非寿险精算(硕士生)

精算理论与应用(博士生)

精算统计模型,大数据与精算,风险管理,应用统计。

孟生旺. 《金融数学》(第七版),中国人民大学出版社,2021.

孟生旺. 《利息理论及其应用》(第四版), 中国人民大学出版社, 2021.

孟生旺. 《分层广义线性模型与车险索赔强度预测》(案例), 全国应用统计专业学位教育教学案例库,2020.12.1.

孟生旺,刘乐平,肖争艳,高光远. 《非寿险精算学》(第四版),中国人民大学出版社,2019.

孟生旺,《金融数学》(第六版),中国人民大学出版社,2019.

孟生旺,《风险模型:基于R的保险损失预测》,清华大学出版社,2017.

孟生旺,《利息理论及其应用》(第三版),中国人民大学出版社,2017.

孟生旺,张连增,刘乐平,《精算学基础》,中国人民大学出版社,2016.

孟生旺,《回归模型》,中国人民大学出版社,2015.

孟生旺,《金融数学》(第五版),中国人民大学出版社,2015.

孟生旺,刘乐平,肖争艳,《非寿险精算学》(第三版),中国人民大学出版社,2015.

孟生旺,《金融数学基础》,中国人民大学出版社,2015.

孟生旺,《汽车保险的精算统计模型》,中国统计出版社,2014.

孟生旺,《金融数学》(第四版),中国人民大学出版社,2014.

孟生旺,《利息理论及其应用》(第二版),中国人民大学出版社,2014.

孟生旺,《金融数学》(第三版),中国人民大学出版社,2011

孟生旺,《非寿险定价》,中国财政经济出版社,2011

孟生旺,刘乐平,《非寿险精算学》(第二版),中国人民大学出版社,2011

孟生旺,《金融数学》(第二版),中国人民大学出版社,2009

孟生旺,刘乐平,《非寿险精算学》,中国人民大学出版社,2007

王晓军,孟生旺,《保险精算原理与实务》,中国人民大学出版社,2007

孟生旺,《金融数学》,中国人民大学出版社,2007

王晓军,孟生旺,《保险精算学》,中国人民大学出版社,2006

孟生旺,《保险定价:经验估费系统研究》,中国金融出版社,2004

孟生旺,袁卫,《利息理论及其应用》,中国人民大学出版社,2001

孟生旺,袁卫,《实用非寿险精算学》,经济科学出版社,2000

Yifan Huang, Shengwang Meng. A Bayesian nonparametric model and its application in insurance loss prediction[J]. Insurance Mathmatics and Economics. 2020, Vol 93: 84-94 . DOI: 10.1016/j.insmatheco.2020.04.010.

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黄一凡, 孟生旺. 基于厚尾分布的非寿险准备金评估模型[J]. 系统工程理论与实践, 2020, 40(1): 42–54.

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孟生旺, 李政宵. 地震死亡人数预测与巨灾保险基金测算[J]. 统计研究, 2018, 35(10): 89-102.

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孟生旺, 李天博, 高光远. 基于机器学习算法的车险索赔概率与累积赔款预测[J]. 保险研究, 2017,(10):42-53.

孟生旺, 张永霞. 基于累积索赔金额的最优奖惩系统[J]. 统计研究, 2017,34(6): 85-95.

孟生旺, 李政宵. 索赔频率与索赔强度的相依性模型[J]. 统计研究,2017,34(1):55-66.

杨亮, 孟生旺. 零膨胀损失次数的贝叶斯分位回归模型[J]. 数量经济技术经济研究, 2017,34(5):149-160.

王选鹤, 孟生旺, 王雅实. 基于厚尾损失分布的汽车保险定价模型及其应用[J]. 保险研究, 2017,(4):67-78.

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徐睿, 孟生旺. 基于最大熵原理的对数正态数期权定价方法[J]. 系统工程,2016,33(8):45-49.

李政宵,孟生旺. 考虑空间效应的贝叶斯分层模型与索赔频率预测[J].数学的实践与认识,2016,46(10):193-202.

王明高, 孟生旺. 医疗费用预测的贝叶斯多项式混合效应模型[J]. 统计研究, 2016, 33(2): 75-78.

孟生旺, 邱子真. 混合效应模型及其在非寿险费率厘定中的应用[J]. 数理统计与管理, 2016,35(1):154-161.

孟生旺,杨亮. 随机效应零膨胀索赔次数回归模型[J].统计研究,2015, 32(11): 97-103.

孟生旺,李政宵. 基于随机效应零调整回归模型的保险损失预测[J].统计与信息论坛,2015, 30(12):11-17.

孟生旺,袁卫. 大数据时代的统计教育[J]. 统计研究, 2015, 32(4): 3-7.

孟生旺,肖展航. 基于偏正态随机效应模型的信度保费[J]. 统计研究, 2015, 32(1): 73-78.

孟生旺,刘新红. 相依风险的车险准备金评估[J].系统工程理论与实践,2015,35(1): 103-108.

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刘新红, 孟生旺. 基于藤Copula的GAMLSS模型与非寿险准备金评估[J].经济数学,2014.31(4):68-74.

康萌萌, 孟生旺. 基于MCMC模拟和伪似然估计法的交叉分类信度模型费率厘定[J]. 统计与信息论坛, 2014,(02): 34-39.

Lu Zhiyi, Liu Leping, Meng Shengwang. Optimal reinsurance with concave ceded loss functions under VaR and CTE risk measures[J]. Insurance: Mathematics and Economics. 2013, 52(1): 46-51.

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肖海清, 孟生旺. 极值理论及其在巨灾再保险定价中的应用[J]. 数理统计与管理. 2013,(02): 240-246.

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孟生旺,李暤,商月.交强险的成本因素分析[J].统计研究, 2011,28(6): 48-53.《统计与精算》全文转载,2011.6.

罗妍, 孟生旺.非寿险分类费率模型的比较研究和实证分析,数理统计与管理, 2011.1.

孟生旺,王维.零膨胀损失次数回归模型及其应用,兰州商学院学报,2011,27(1);1-7。《统计与精算》全文转载,2011.3.

肖宇谷,孟生旺,交强险双挂钩费率浮动模型,应用概率统计,2010.10.

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徐昕,袁卫,孟生旺,负二项回归模型的推广及其在分类费率厘定中的应用,数理统计与管理,2010.7.

孟生旺,王博,基于copula逼近法的股指相依结构研究,统计与信息论坛,2010.7.

钟桢,孟生旺,基于伽马与对数正态分布假设的广义线性模型的比较与应用,数理统计与管理,2010.3.

徐昕,袁卫,孟生旺,零膨胀广义泊松回归模型与保险费率厘定,数学的实践与认识,2009.12.

孟生旺,非寿险准备金评估的广义线性模型,统计与信息论坛,2009.6.

孟生旺,过离散损失次数模型的尾部特征,数理统计与管理,2009.6.

肖宇谷, 孟生旺,带免赔的奖惩系统的最优索赔策略,运筹与管理, 2009.3.

卢志义,刘乐平,孟生旺,基于污染Gamma分布的聚合风险模型及其在风险分类中的应用,系统科学与数学, 2009.2.

孟生旺,交强险的经营结果和费率结构分析,统计研究,2008.4.

孟生旺,滕帆,未偿率模型:保险公司风险度量的新方法,统计研究,2007.4.

孟生旺,非寿险分类费率模型及其参数估计,数理统计与管理,2007.4.

孟生旺,广义线性模型在汽车保险定价中的应用,数理统计与管理,2007.1。《统计与精算》全文转载,2007.3.

孟生旺,未决赔款准备金评估模型的比较研究,统计与信息论坛,2007.5.

肖宇谷,孟生旺,夏露,中国汽车保险的最优索赔策略,运筹与管理,2007.2.

肖宇谷, 孟生旺,车险信息不共享对BMS定价模型的影响,《统计与精算》, 2007.6.

孟生旺,论金融风险度量方法的一致性要求,现代财经,2004.9.

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孟生旺,袁卫,对损失规律的一种新解释:混合负二项分布及其应用,统计研究,2001.4.

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孟生旺,负二项分布的特性及其在风险管理中的应用,数理统计与管理,1998.2.

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