11月24日，我院举办的“统计大讲堂”系列学术报告会第二十三讲在明德主楼1030举行。本次报告会清华大学统计学研究中心的李东副教授分享了他的最新研究成果。统计学院许王莉教授主持了本次学术报告会,张景肖教授、尹建鑫副教授等参加了本次学术报告会。

首先，许王莉教授对报告人进行了介绍。李东博士毕业于香港科技大学，目前已发表高水平学术论文20余篇，其主要研究方向为非线性时间序列分析、网络与大数据、函数型数据分析和时空模型等。

李东博士的报告题目是：Inference for Asymmetric exponentially Weighted Moving Average Model。指数加权移动平均模型（EWMA）是风险指标中常用的模型。但该模型无法捕捉金融数据中常见的非对称的发散效应和厚尾特征。李东博士提出的非对称EWMA模型可以很自然的的考虑到这两个金融数据的特征。当李雅普诺夫指数为0时，该模型对实际数据有稳健的样本路径。此外，李东博士对该模型提出了完整的统计推断理论，包括极大似然估计、模型的稳健性检验、漂移项检验、对称性检验等。

报告结束后，在场师生对时间序列模型中的鞅变换，模型平稳的条件及单位根检验的功效等问题与李东博士进行了热烈的讨论。