养老金风险管理与优化策略研讨会

时间地点

2024年10月13日（周日）

下午2:00-5:00

中国人民大学明德主楼1016

主旨报告

赵慧  天津大学数学学院副教授

Optimal investment strategies and intergenerational risk sharing for target benefit pension plans under habit formation

李丹萍  华东师范大学统计学院教授

Optimal smoothing mechanism for actuarial discount rate in pension liability valuation

何林  中国人民大学财政金融学院教授

Optimal mix among PAYGO, EET and individual savings

关国卉  中国人民大学统计学院副教授

Time-consistent portfolio and contribution selection for defined benefit pension plans under partial information

主持人

肖争艳

中国人民大学统计学院教授，

风险管理与精算系系主任

主办单位

中国人民大学统计学院

中国人民大学

应用统计科学研究中心

主题

针对不同类型养老金中的最优资产配置、代际风险分摊方案、平滑机制、最优缴费等问题进行专题介绍和研讨