Unified inference theory for functional time series

主讲人：胡祺睿

胡祺睿，助理教授。2016-2020年就读于北京师范大学统计学院，获得理学学士学位。2020-2025年就读于清华大学统计与数据科学系，获得理学博士学位。2025年至今就职于上海财经大学统计与数据科学学院，数理统计系。主要研究方向包括函数型数据、非参数统计、时间序列、变点分析和差分隐私。

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报告信息

时间 

2025年12月15日（周一） 

14:00

地点 

中国人民大学中关村校区

明德主楼1016

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报告摘要

In this talk, we present a unified inference framework for functional time series observed with measurement error under arbitrary sampling schemes. The framework encompasses simultaneous inference, change-point analysis, and relevant inference from sparse to dense. Our central theoretical contribution is a unified Gaussian approximation that enables a range of asymptotic analyses. We also provide practical implementations and demonstrate the methods on real functional time series observed both sparsely and densely.

“统计大讲堂”由中国人民大学统计学院与应用统计科学研究中心联合主办，旨在搭建学界与业界的交流平台，促进统计理论与实践的深度融合，推动统计学科研创新，服务国家经济社会发展。作为统计学院人才培养体系的核心组成部分，“统计大讲堂”通过系列学术讲座、专题研讨等形式，为统计学子提供前沿知识传授与学术思维训练，营造开放包容的学术氛围，以培养具有国际视野、创新能力和实践精神的复合型统计人才。