“统计大讲堂”第140讲举行
2020-12-21
12月16日上午，“统计大讲堂”系列讲座第140讲举行。本次讲座采取在线会议的方式，邀请滑铁卢大学统计与精算学系精算学教授蔡军作题为“A multivariate CVaR risk measure from the perspective of systemic risk management”的报告。讲座由统计学院风险管理与精算系系主任肖争艳教授主持，统计学院教师、应用统计科学研究中心研究员王晓军教授、孟生旺教授等校内外师生共计100余人参加。
关于近期较为热门的系统风险问题，蔡军教授以保险公司的系统风险为例，说明公司总风险较大可能是由于某一个或多个风险与该公司有较大相关性。蔡军教授及其团队尽可能考虑不同风险因素对整个系统的影响，定义了包含多个随机变量的多维损失函数，建立多维CVaR模型，并展示了该函数的具体含义和实际应用。在一定的假设条件下，该函数存在唯一的解，并可以得出具体表达式，在总风险和个别风险的相关性问题中可以很好地应用。
蔡军教授还介绍了多维风险测度常用的性质，多维风险测度的性质与一维风险测度有许多相同之处，但次可加性、单调性不一定成立。他具体列举了不同的总风险和个别风险的数值，进一步讲解了多维损失函数在不同风险下对应的测度值。
在交流讨论环节，在线师生积极提问。蔡军对如何确定一个有解的多维损失函数和模型中的优化问题作了进一步阐释。
本次讲座基于系统风险管理视角提出多维CVaR模型，并详细解释了该模型中变量的具体含义和实际应用情况。此后“统计大讲堂”系列将继续推出更多精彩讲座，敬请关注。
