科研队伍

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张波

职称:教授 职务:无 邮箱: mabzhang@ruc.edu.cn

1978年3月--1982年1月 数学 理学学士 齐齐哈尔大师范学院(后改名齐齐哈尔大学)
1986年9月--1989年1月 数学 理学硕士 哈尔滨工业大学数学系
1992年9月--1993年9月 数学 博士生 中国科学院数学研究所
1993年10月-1996年8月 数学 理学博士 香港科技大学数学系

1977年8月--1978年2月 工 人 大兴安岭地区大杨树林业局乌鲁布铁林场
1982年3月--1988年7月 助 教 齐齐哈尔师范学院数学系
1996年9月--1998年5月 博士后 中国科学院数学研究所
1998年6月--2001年6月 副教授 :中国人民大学统计学系
2001年7月--现在 教 授: 中国人民大学统计学院
短期工作:
1997年1-7月 香港科技大学数学系访问学者
2000年5-7月、2002年2-4月、2005年11-12月美国佐治亚大学数学系访问学者
2005年8月--2006年2月,Wanyne State University 高级访问学者

教育部重点研究基地重大项目:基于高频数据的中国金融市场微观结构研究 2006-2009
国家自然科学基金:倒向随机微分方程,非线性数学期望及其应用研究 2008-2010
中国人民大学重大项目:基于高频和超高维数据的中国金融市场若干重大问题研究2009-2012
国家自然科学基金:基于高频数据的股市极端风险测度及防范研究 2011-2013
国家自然科学基金:金融资产配置中面板数据动态因子模型研究 2013-2016
国家自然科学基金:非对称随机波动建模及其在金融风险管理中的应用研究2015-2018
教育部重点研究基地重大项目:金融风险测度与管理若干前沿问题研究 2014-2016

概率论、数理统计、高等数理统计、高等概率论、测度论、随机分析、随机过程、随机微分方程、金融经济学、数学分析、实变函数论 

金融随机分析,金融高频数据分析,数理金融

Zhao Xia Zhang Bo Mao Zechun, Optimal Dividend Payment Strategy under Stochastic Interest Force, Quality and Quantity (SCI, SSCI) Vol.41, No.6, 927-936, (2007)
Xu J, Kannan D, and Zhang B. Optimal Dynamic Control for Defined Benefit Pension Plans with Stochastic Benefit Outgo, Stochastic Analysis and Applications,(SCI) Vol.25,No.1,201-236 (2007)
Zhang B, Xu J.Kannan D. A Backward Stochastic Differential Equation Model in Life Insurance,Dynamic Systems and Applications (SCI)Vol.16(2)327-336 (2007)
Li Song and Zhang Bo, Controllability of Nonlinear Integrodiffential Systems in Banach Space with Nonlocal Conditions,Dynamic Systems and Applications (SCI)Vol.16(4),729-742(2007)
Qiuping Wei,Bo Zhang, Xiangdong Liu, A DMNeural Network Model in Individual Credit Appraisal, Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive systems, Seris:A,(S1).459-462 (2007)
Jing Xu, Bo Zhang, Doob's Martingale Inequality in G-Framework, Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive systems, Seris:A,(S1) 742-745(2007)
Bo Zhang, Xia Zhao, The expected discount penalty function under stochastic interest governed by Markov switching process. Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive systems, Seris:A(S1).343-348 (2007)
G.Yin, Bo Zhang and C. Zhu, Practical stability and instability of regime-switching diffusions, Journal of Control Theory and Applications, 6 (2008), No.2,104--115
Xu Jing and Zhang Bo, Martingale Characterization of G-Brownian Motion, Stochastic Processes and their Applications, Volume 119, Issue 1, Pages 232-248 (January 2009).
Ding Y. and Zhang B. Risky Asset Pricing Based on Safety First Funds Management, Quantitative Finance , Vol.9, No.3(2009),353-361 (SSCI,SCI)
Jing, BY (Jing BingYi); Kong, XB (Kong XinBing); Liu, Z (Liu Zhi); Zhang, B (Zhang Bo), Stochastic regression and its application to hedging in finance,
SCIENCE IN CHINA SERIES A-MATHEMATICS, 52 (6): 1365-1372 JUN 2009
张波,钟玉洁,田金方,基于高频数据的沪指波动长记忆性驱动因素分析,统计信息论坛,Vol.24(2009),No.6,21-26.
Li Biao and Zhang Bo, On A Class of Quadratic Growth RBSDE with Jumps and Its Application, Stochastic Models Vol.25, No.3(2009). 483 - 507 (SCI)
Ding Y. and Zhang B. Optimal Portfolio of Safety-First Models,Journal of Statistical Planning and Inference,Vol.139(9), 2009,2952-2962
Zhang Bo, Xu jing and Kannan, Extension and Application of Ito’s Formula under G-Framework, Stochastic Analysis and Applications,Vol.28, (2010), No.2, 322 – 349. (SCI)
Xu Jing and Zhang Bo, Martingale property and capacity under G-framework, ELECTRONIC Journal of Probability, Vol.15(Dec. 2010), 2041-2068
Xu Jing, Shang Hao and Zhang Bo, A Girsanov Type Theorem Under G Framework, Stochastic Analysis and Applications, 29(2011),No.3, P386-406
Bi Tao , Zhang Bo and Xu Rong, Dynamics of intraday serial correlation in China’s stock market, Communication in Statistics – Simulation and Computation, Vol.40, No.10,p1637-1650, 2011
Zhao Xia and Zhang Bo, Pricing Perpetual Options with Stochastic Discount Interest Rates, Quality and Quantity (SCI, SSCI) Vol.46(2012), No.1, P341-349.
Zou xiaopeng, Wei quipping, and Zhang Bo, “ Empirical Research on M&A and Performance of Private Enterprises in China ” , Quality and Quantity (SCI, SSCI) Vol.46(2012), No. 2.P639-651
张波,方国斌,高维面板数据降维与变量选择方法研究,统计与信息论坛, Vol.27, No.6 (2012) 21—27
Bi Tao , Zhang Bo and Wu Huishan, Measuring Downside Risk Using High Frequency Data--Realized Downside Risk Measure, Communication in Statistics – Simulation and Computation, Vol.42(2013), No.4, pages 741-754,
Jiang Hui,Zhang Bo, Dynamical Memory Control Based on Projection Technique for Online Regression, Soft Computing, Vol.17, No.4, 587-596, 2013(EI, SCI,SSCI)
Bingyi Jing, Xinbing Kong, Zhi Liu and Bo Zhang, Evaluating The Hedging Error in Price Processes with Jumps Present,Statistics and its Interface, Vol.6, No.4 (2013) 413–425 (SCI)
Yu Chao, Fang Yue, Li Zeng, Zhang Bo, Zhao Xujie, Non-Parametric Estimation Of High-Frequency Spot Volatility For Brownian Semimartingale With Jumps, Journal of Time Series Analysis(2014)Volume 35, Issue 6, pages 572–591.
方国斌,张波金融资产配置中的因子面板随机波动模型,统计研究(2014)31(3): 90-98.
Yunqian Ma,Bo Zhang and Yuanying Jiang,Measure Systemic Risk Of Chinese Listed Banks Based On Mes Multifactor Model,Proceedings of the 6th (2014) International Conference on Financial Risk and Corporate Finance Management 294-302
Zhang Bo, Bi Tao, Intraday Serial Correlation,Volatility and Jump: Evidence From China's Stock Market, Communication in Statistics – Simulation and Computation, Vol.43(2014) online first: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03610918.2013.786946#.VHxonT-SzP0
张波、郭海兵,部分线性变系数模型的一种新的轮廓(Profile)最小二乘估计,数理统计与管理,No.2(2015)275-283
吴奔,张波,Hawkes过程分支比估计—— 一种简单的非参数方法 ,统计研究(2015) 32(3): 92-99

Fang Guobin, Zhang Bo and Chen Kani, Estimation of Dynamic Mixed Double Factors Model in High Dimensional Panel Data http://arxiv.org/abs/1301.2079

张波,应用随机过程, 中国人民大学出版社, 2001年5月, 北京.
张波,张景肖,应用随机过程,清华大学出版社,Springer出版社,2004.9
代金,魏秋萍,张波(译校) , 工程统计学,中国人民大学出版社,2005.4。
张波,刘中华,魏秋萍,代金,统计学完全教程,科学出版社,2008
张波,商豪,应用随机过程(第三版), 中国人民大学出版社, 2014年1月1日, 北京.
张波,谢邦昌,田金方,应用概率统计教程,高等教育出版社,2010年8月
Zhang Bo, Stochastic Differential Equations—Models and Applications, Global-Link Publishing Company, Hong Kong,sept.2010.ISBN:962-8286-81-1
张波,金婷婷,李玥 工程统计学(第五版),中国人民大学出版社,2014.11.1
张波,余超,毕涛,高频金融数据建模:理论、方法与应用,2015年10月,清华大学出版社。